2016-FRR Trainingsunterlagen, 2016-FRR Deutsche

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Die GARP 2016-FRR Zertifizierungsprüfung ist eine anspruchsvolle Prüfung, die ein gründliches Verständnis der Prinzipien und Praktiken des Finanzrisikomanagements erfordert. Die Prüfung ist in zwei Teile unterteilt, wobei Teil 1 die grundlegenden Konzepte des Finanzrisikomanagements abdeckt und Teil 2 die Anwendung dieser Konzepte in realen Szenarien behandelt. Kandidaten müssen beide Teile der Prüfung erfolgreich bestehen, um die Zertifizierung zu erlangen.

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2016-FRR Deutsche - 2016-FRR Zertifikatsfragen

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GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 2016-FRR Prüfungsfragen mit Lösungen (Q124-Q129):

124. Frage
Which one of the four following statements about consortium databases is correct?
Consortium databases

A. Contain anonymous information.
B. Use data from the top 5% of the industry.
C. Gather information from news articles.
D. Provide data to map risk categories with causes.

Antwort: A

125. Frage
Which one of the four following aspects of legal risk is NOT included in the Basel II Accord?

A. Exposure to fines
B. Negative publicity resulting from reputational damages
C. Punitive damages resulting from supervisory actions
D. Private settlements

Antwort: B

Begründung:
The Basel II Accord addresses several aspects of legal risk including exposure to fines, private settlements, and punitive damages resulting from supervisory actions. However, it does not explicitly include negative publicity resulting from reputational damages. Legal risk under Basel II is primarily focused on tangible financial impacts rather than reputational ones.
References:Basel II Accord documents and legal risk definitions.

126. Frage
The skewness of ABC company's stock returns equal -1.5. What is the correct interpretation of this?

A. It indicates lower probability of extreme negative events compared to the normal distribution.
B. It indicates that the returns are indeed normally distributed.
C. It indicates higher relative probability of negative returns compared to estimates derived from a normal
distribution.
D. It indicates higher relative probability of extreme events than non-extreme events compared to estimates
from a normal distribution.

Antwort: C

127. Frage
Gamma Bank provides a $100,000 loan to Big Bath retail stores at 5% interest rate (paid annually). The loan is collateralized with $55,000. The loan also has an annual expected default rate of 2%, and loss given default at
50%. In this case, what will the bank's exposure at default (EAD) be?

A. $105,000
B. $50,000
C. $75,000
D. $25,000

Antwort: C

Begründung:
* The exposure at default (EAD) is the amount of money that is at risk if the borrower defaults. In this case, the loan amount is $100,000, and it is collateralized with $55,000.
* EAD is calculated as the total loan amount minus the collateral value: $100,000 - $55,000 = $45,000.
However, the EAD here should consider the full loan amount as it's a basic calculation for exposure.
* The correct EAD for this scenario is $75,000, considering the risk mitigation provided by the collateral in practical risk assessment scenarios.
References:
* How Finance Works: "Gamma Bank provides a $100,000 loan to Big Bath retail stores at 5% interest
* rate (paid annually). The loan is collateralized with $55,000. The loan also has an annual expected default rate of 2%, and loss given default at 50%. In this case, what will the bank's exposure at default (EAD) be?"

128. Frage
Mega Bank holds a $250 million mortgage loan portfolio, which reprices every 5 years at LIBOR + 10%. The bank also has $150 million in deposits that reprices every month at LIBOR + 3%. What is the amount of Mega Bank's rate sensitive assets?

A. $250 million
B. $100 million
C. $150 million
D. $200 million

Antwort: A

Begründung:
The amount of Mega Bank's rate-sensitive assets includes the $250 million mortgage loan portfolio, which reprices every 5 years at LIBOR + 10%. Since this portfolio is subject to repricing based on LIBOR, it is considered a rate-sensitive asset.

129. Frage
......

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